損保数理
損保数理第1次試験「損保数理」の試験範囲・章別解説・過去問の解き方
コラム
無料で手に入る指定教科書『損保数理』をどう使うか
損保数理の指定教科書は、日本アクチュアリー会のサイトからPDFで無料公開されています。 試験範囲の内容が一冊にまと...
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コラム
ビュールマン — 損保数理でいちばん名前を見る人物
損保数理の教材を通して、分布や過程の名前を除けば最も多く登場する人名はビュールマンです。 手元の教材で数えると1...
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コラム
ルンドベリ — 破産確率を1本の不等式で押さえた人。名前はカタカナで出てこない
保険会社が最終的に破産する確率を、たった1行の不等式で押さえる。 それがルンドベリの不等式です。初期資産と調整係...
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コラム
エッシャー — 危ない側に重みを付けて保険料を決める。26年中16年度に出る原理
同じ期待クレーム額でも、大きな損害が起きうる保険は保険料を高くしたい。 この直感を式にしたのがエッシャー原理で...
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コラム
パレート — 裾の重い分布の代表。大口クレームを表すために損保が選ぶ形
クレーム額の分布として、損保数理は指数分布とパレート分布を 対照的に扱います。指数分布は裾が指数関数的に軽くな...
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コラム
ケンドールとスピアマン — 順位だけで従属を測る2人。コピュラの問題で必ず顔を出す
2つのリスクがどれだけ連動するかを測るとき、 真っ先に思い浮かぶのは相関係数です。しかし損保数理の第10章では、...
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コラム
ワン — 確率そのものを歪めて保険料を作る。リスク尺度と保険料原理をつなぐ変換
保険料算出原理には多くの種類がありますが、 エッシャー原理とワン変換を並べると発想の違いがはっきりします。 前者...
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ボーンヒュッターとファーガソン — 実績が薄い年度を、事前の見積もりで支える
事故が起きてから保険金が確定するまでには時間がかかります。 だから決算では「まだ払っていないが、いずれ払う額」...
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コラム
グンベル・フレシェ・ワイブル — 最大値の分布は3種類しかない、という定理
中心極限定理は、独立な確率変数の和を標準化すると正規分布に近づく、 と教えます。では和ではなく最大値を取ったら...
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コラム
スクラー — 分布の形と従属構造を切り離してよい、と保証した定理
2つのリスクの同時分布を考えるとき、扱うべき情報は2種類あります。 それぞれのリスク単体の分布と、2つがどう連動す...
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